При необходимости закрытия окна, если вы нажмете на  кнопку Escape, то закроется "вторичное" окно программы, а вовсе не самое главное. К примеру, для ввода значений... В большиистве данных случаев на таких окнах есть кнопка "Отмена" либо аналогичные, по которым  окно и закрывается. У компонента под названием TButtonCancel, надо которое устанавливать в True. После нажатия на Escape теперь выполнится onClick данной  кнопки.

Если же по событию onClick сделать закрытие формы, то и при нажатии на Escape, форма будет выполнять то же действие.

А что же делать в случаи когда вообще нет никаких кнопок и необходимо просто окно закрыть нажатием  Escape?  Для этого нам создать нужно обработчик события OnKeyPress:
procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key=#27 then close;
end;

key - представляет собой код нажатой клавиши. А код самой клавиши Escape = цифра 27.